Como Medir A Volatilidade

Como medir a volatilidade
Pontos de conversa:
A volatilidade é a medida das variações de preços durante um período de tempo especificado. Os comerciantes podem abordar mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade.
Análise Técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um comerciante.
Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores prever perfeitamente o futuro, os comerciantes podem usar movimentos de preços históricos para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro.
Um componente-chave deste tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver a & lsquo; imagem grande, & quot; Ou o estado geral do mercado a ser negociado. Discutimos as condições de mercado no artigo The Guiding Hand of Price Action; E na peça que incluímos algumas dicas para os comerciantes para qualificar a condição observada em um esforço para selecionar mais adequadamente a estratégia ea abordagem para a negociação dessa condição específica.
Neste artigo, vamos levar a discussão um pouco mais longe, enfocando um dos principais fatores de importância na determinação das condições de mercado: Volatilidade.
A volatilidade é a medida das variações de preços: Movimentos / variações de preços elevados são indicativos de alta volatilidade, enquanto movimentos menores de preços são baixa volatilidade.
Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permitem o lucro. Maiores variações de preço significam mais potencial de lucro, pois há simplesmente mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa?
Os perigos da volatilidade
O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: exatamente como dissemos acima, níveis mais altos de volatilidade significam movimentos de preços maiores; E maiores movimentos de preços significam mais oportunidades.
Mas os comerciantes precisam ver o outro lado desta moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas e, se um comerciante se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior num ambiente de alta volatilidade, uma vez que o aumento da actividade pode implicar maiores movimentos dos preços em relação ao comerciante, bem como na sua Favor.
Para muitos comerciantes, especialmente os novos, níveis mais elevados de volatilidade podem apresentar riscos significativamente maiores do que benefícios.
A razão para isto é o erro do número um que os comerciantes do Forex fazem; E o fato de que maiores níveis de volatilidade expõem esses comerciantes a esses riscos ainda mais do que a baixa volatilidade.
Portanto, antes de entrar na mensuração ou na volatilidade da negociação, saiba que a gestão de risco é uma necessidade quando se negocia nesses ambientes de maior volatilidade. A falha em observar os riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida.
Média Variedade Real
O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata da medição da volatilidade. ATR foi criado por J. Welles Wilder (os mesmos cavalheiros que criaram RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX) e foi projetado para medir o True Range durante um período de tempo especificado.
True Range é especificado como o maior de:
Alta do período atual menos a baixa do período atual A alta do período atual menos o valor de fechamento do período anterior A baixa do período atual menos o valor de fechamento do período anterior
Como estamos apenas tentando medir a volatilidade, os valores absolutos são usados ​​nos cálculos acima para determinar o "verdadeiro intervalo".

Portanto, o maior dos três números acima é o & lsquo; verdadeiro intervalo, & rsquo; Independentemente de o valor ser negativo ou não.
Uma vez que estes valores são calculados, eles podem ser calculados durante um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos é comum). O resultado é Average True Range.
No gráfico abaixo, adicionamos a ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que a faixa de movimentos de preços aumenta:
Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley
Como usar ATR
Depois que os comerciantes aprenderam a medir a volatilidade, eles podem então olhar para integrar o indicador ATR em suas abordagens em uma de duas maneiras.
Como filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem empregar Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação
Usando ATR como um filtro de volatilidade
Tal como vimos no nosso artigo de comércio de gama, os comerciantes podem abordar ambientes de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes.
Simplesmente, os comerciantes podem olhar para o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem olhar para ele mudar. Ou seja, os comerciantes podem abordar a baixa volatilidade através da negociação da faixa (continuação da baixa volatilidade), ou eles podem olhar para o comércio breakout (aumento da volatilidade).
A diferença entre as duas condições é enorme; Como a gama de comerciantes estão olhando para vender resistência e comprar apoio, enquanto os comerciantes breakout estão olhando para fazer exatamente o oposto.
Além disso, os comerciantes de gama têm o luxo de suporte bem definido e resistência para parar de colocação; Enquanto os comerciantes breakout não. E enquanto breakouts potencialmente pode levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isto significa que os breakouts falsos podem ser abundantes, e negociar o breakout requer frequentemente relações mais aggressive do risco-recompensa (para compensar a probabilidade mais baixa do sucesso).
Usando ATR para Gerenciamento de Risco
Uma das lutas primárias para os novos comerciantes é aprender onde colocar a parada protetora ao iniciar novas posições. ATR pode ajudar com este objetivo.
Como o ATR é baseado em movimentos de preços no mercado, o indicador crescerá junto com a volatilidade. Isso permite que o comerciante use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais apertadas em ambientes de baixa volatilidade.
O indicador ATR é exibido no mesmo formato de preço que o par de moedas. Assim, um valor de & lsquo; .00458 & rsquo; No EUR / USD significaria 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de & lt; 455 & gt; Em USDJPY denotam 45.5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas também aumentarão ou diminuirão.
Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem, colocando paradas com base no valor de ATR. Se você quiser mais informações sobre esse método, discutiremos a premissa no artigo, Gerenciando riscos com ATR.
--- Escrito por James Stanley
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James está disponível no Twitter JStanleyFX
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